Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
DOI:
https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000400004Palavras-chave:
quase-Monte Carlo, baixa discrepância, Sobol, dimensão efetiva, seqüências deterministasResumo
Neste artigo mostramos que é possível usar métodos de simulação quase-Monte Carlo em problemas de alta dimensão efetiva. Isto é feito por meio de uma combinação de uma cuidadosa construção das seqüências de Sobol e de uma decomposição apropriada da matriz de covariância dos fatores de risco. A eficácia do método é ilustrada por meio da precificação de opções que envolve a solução de problemas com dimensão nominal da ordem de 550 (e dimensão efetiva da ordem de 300). Acreditamos que o método apresentado seja de fácil implementação e de grande interesse para os participantes do mercado financeiro.Downloads
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Publicado
2005-12-01
Edição
Seção
Artigos
Como Citar
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2005). Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, 9(4), 577-594. https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000400004