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Análise de quebras estruturais na série do preço do boi gordo no Estado de São Paulo

Cláudio Shikida, Guilherme Leite Paiva, Ari Francisco Araújo Junior

Resumo


O objetivo deste artigo é analisar a existência de quebras estruturais na série do preço do boi gordo (porarroba)no estado de São Paulo entre 1954 e 2012. Devido às especificidades do preço do boi gordo (sazonalidade e ciclos) e também à importância da bovinocultura na agropecuária brasileira, a série foi anteriormente utilizada para discussão e estudo de testes econométricos, como análise de raiz unitária sazonal, modelos de transferência e cointegração. Neste trabalho, testam-se se quebras estruturais apresentam origem em determinados eventos históricos, inclusive intervenções governamentais. A principal metodologia utilizada para identificação e estimação das quebras é a desenvolvida por Bai & Perron (1998, 2003). Os resultados sugerem que as intervenções governamentais, especialmente os planos de estabilização, levaram a mudanças significativas no comportamento do preço do boi gordo

Palavras-chave


Bovinocultura; Preço do boi gordo; Quebra estrutural

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DOI: http://dx.doi.org/10.11606/1413-8050/ea137759

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