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Avaliando as medidas de núcleo da inflação no Brasil

Cristiano Santos, Ivan Castelar

Resumo


Este artigo avalia as medidas de núcleo da inflação utilizadas pelo Banco Central do Brasil a partir de modelos econométricos de séries temporais. Três aspectos básicos do núcleo são avaliados: a ausência de viés, a dinâmica de ajustamento e a capacidade preditiva fora da amostra. As medidas avaliadas foram o núcleo por exclusão sem monitorados e alimentos no domicílio, o núcleo por exclusão ex2, o núcleo médias aparadas suavizadas e o núcleo dupla ponderação. Os resultados mostram que apenas os núcleos por exclusão ex2 e as médias aparadas suavizadas não possuem viés e servem como indicador da dinâmica de ajustamento para a inflação. Com relação à capacidade preditiva, os resultados indicam que os núcleos divulgados pelo BC do Brasil não são adequados para prever a inflação no longo prazo

Palavras-chave


Núcleo da Inflação; Medidas; Avaliação; Previsão

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DOI: http://dx.doi.org/10.11606/1413-8050/ea134823

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